Proceso de Poisson

En estadística y simulación un Proceso de Poisson es un proceso de sucesos independientes donde: 1. El número de sucesos en dos intervalos independientes siempre es independiente. 2. La probabilidad de que un suceso ocurra en un intervalo es proporcional a la longitud del intervalo. 3. La probabilidad de que ocurra más de un suceso en un intervalo muy pequeño es 0.

Enciclopedia Universal. 2012.

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